IBM Algorithmics (IBM Algo One) est la plateforme de gestion des risques financiers quantitatifs d’IBM : le système que les banques, assureurs et gestionnaires d’actifs utilisent pour mesurer, modéliser et déclarer le risque de marché, le risque de crédit, le capital réglementaire et le risque de liquidité dans le cadre de Bâle III/IV, FRTB et SA-CCR. Contrairement aux outils de BI ou de reporting standard, Algo One est conçu spécifiquement pour le calcul financier de haute précision qu’exigent les régulateurs et les comités des risques.
SIXE propose des formations officielles IBM Algorithmics en français, avec formateur en direct, laboratoires réels et badge Credly inclus. Le catalogue — 17 cours — couvre les cinq lignes de produits de la plateforme, organisées par profil et domaine de risque :
- Plateforme Algo One — intégration & capital réglementaire (G0000G, G0001G, G0002G) : modélisation du capital réglementaire, intégration d’Algo One dans les environnements d’entreprise et déploiement sur architectures Big Data. Le point de départ technique pour les implémenteurs et architectes de la plateforme.
- DataMart & Algo Scenario Engine (G0100G, G0201G) : gestion du référentiel central de données de risque (DataMart) et configuration du moteur de scénarios pour les analyses de stress testing et les simulations.
- Algo Risk Application — risque de marché (G1000G, G1102G, G1103G) : introduction à l’application de risque de marché, fondamentaux de RiskWatch et modélisation spécifique FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) — le cadre réglementaire de Bâle IV pour le risque de marché en portefeuille de négociation.
- Algo Workspace Analyzer — reporting réglementaire (G0400G, G1401G, G1402G, G1403G, G1404G) : la suite d’analyse et de reporting d’Algo One pour les cadres réglementaires les plus exigeants : risque de marché, SA-CCR (approche standard pour le risque de crédit de contrepartie), ALM-LR (gestion actif-passif / risque de liquidité) et FRTB. Cinq cours couvrant l’intégration et l’utilisation par domaine de risque.
- Risk++ & RiskScript — modélisation quantitative (G2002G, G2003G) : les langages de programmation propriétaires d’Algo One pour modéliser les instruments financiers et calculer les métriques de risque avec précision quantitative. Pour les quants et développeurs de modèles.
- Algo Credit Manager — risque de crédit (G3004G, G3005G) : introduction et intégration du module de gestion du risque de crédit, couvrant l’exposition au crédit, PD/LGD et les métriques de portefeuille de crédit.
Chaque cours inclut des labs IBM officiels, un diplôme et un badge Credly. Disponibles en français, espagnol et anglais, en classe virtuelle ou en présentiel. Contactez-nous pour un plan de formation IBM Algorithmics adapté aux domaines de risque de votre équipe.
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